HUGS.FUND: новий алгоритм для аналізу опціонів та компаній

Причини падіння ринку та можливості для інвесторів

Автор відео зазначив, що ринок демонструє відскок після значного падіння. Четвер був найгіршим днем для Nasdaq з часів пандемії, що, за словами автора, спричинено діями хедж-фондів, які «обстригли» початківців інвесторів. Нагадано, що повні звіти про такі дії фондів з'являтимуться лише через 45 днів після закінчення кварталу, тобто в середині лютого. Nasdaq за місяць втратив 15% від своїх максимумів, «з'ївши» майже весь ріст 2026 року, і багато хедж-фондів вже збиткові за поточний рік. Автор бачить у цьому як проблеми, так і можливості, особливо для тих, хто працює з опціонами.

Переваги роботи з опціонами

На відміну від купівлі акцій, де контроль над угодою втрачається, торгівля опціонами надає вищий ступінь контролю. Це досягається за рахунок можливості контролювати ціну виконання (страйк) та термін дії опціону. Ринок опціонів представлений як гігантське полотно всіх можливих страйків та дат, де водночас торгуються сотні інструментів. Автор наголошує, що хоча математика опціонів може здаватися складною, на практиці вона є доволі простою.

Нові функції Agent HUGS.FUND

За повідомленням представника HUGS.FUND, розробники покращили алгоритм опціонів і планують наступного тижня оновити візуалізацію карточок компаній, зробивши їх простішими та зручнішими. Аналітика Agent HUGS.FUND відстежує, які компанії найчастіше переглядають користувачі, що може вказувати на певні ринкові події. Також додано новий блок оцінки «Справедлива ціна» для компаній, який надає унікальну інформацію, що впливає на вартість акцій. Наприклад, для Nvidia ключовим фактором визначено зростання виручки.

Серед останніх угод, представлених автором, — закриття General Demic за стоп-лосс та EW з прибутком +17-18%. В Agent HUGS.FUND налаштовано співвідношення збитку до прибутку 1:3, що забезпечує фінансову стійкість навіть при 40% прибуткових угод. Окрім угод з акціями, розроблено потужний блок для аналізу опціонів, який дозволяє перебирати величезну кількість контрактів, враховуючи волатильність та інші параметри.

Алгоритмічний вибір опціонів

Система Agent HUGS.FUND будує аналіз опціонів на основі трьох термінів: короткострокового, середньострокового (до 180 днів) та довгострокового (більше 180 днів). Доступні чотири кнопки для алгоритмічного підбору: за висхідним, нейтральним, спадним трендом, або для окремого вибору висхідних чи спадних конструкцій. Алгоритм може обробляти понад 400 000 контрактів, що є нереальним для ручної обробки людиною. Результати ранжуються за показником прибутку до ризику (сVAR), з рекомендацією звертати увагу на показники вище трьох.

Зазначається, що алгоритм враховує налаштування користувача та може пропонувати варіанти, виходячи з тактичного тренду (наприклад, ведмежого по S&P). Система також дозволяє задавати питання штучному інтелекту щодо запропонованих конструкцій. Прикладом такої конструкції є захист від зниження вартості акцій шляхом купівлі пут-опціону та продажу іншого пут-опціону з експірацією 4 грудня, співвідношенням прибутку до збитку 5.527:1.

Ручний сценарій аналізу та ризиків

Представлено також ручний сценарій аналізу, де користувач може працювати з графіками, об'ємними рівнями та ключовими страйками. Система відображає, як ринок оцінює ймовірність настання певних подій. Розглянуто приклад аналізу SMH, де пропонується купівля кол-спреду з обмеженим ризиком. Особливо підкреслюється важливість аналізування «канарейок у шахті» – ранніх сигналів проблем на ринку, таких як вихід інвесторів з боргового ринку. Також згадано про необхідність врахування динаміки, а не лише статичної картини ринку.

Наголошено, що найбезпечнішою конструкцією для купівлі є купівля кол-опціону, хоча системна купівля кол-опціонів може призвести до втрат. Автор також пояснив, чому купівля пут-опціону на S&P з експірацією 18 грудня за 610 доларів, придбаного у березні, виявилася невигідною, оскільки ймовірність падіння ринку до цього рівня є надзвичайно низькою. Рекомендовано ретельно продумувати покупки опціонів та враховувати можливість роллінгу позицій, особливо продаючи опціони.

Прогнози щодо BTC та трежеріс

Щодо інвестицій у BTC та альткоїни до кінця року, автор зазначив, що наразі існує проблема з ліквідністю, яка тисне як на золото, так і на криптовалюти. Однак, з покращенням ситуації на фондовому ринку, очікується зростання золота та біткоїна. Щодо дворічних трежеріс, то вони вже значно подорожчали, але автор вважає, що 7-10-річні трежеріс наразі є більш цікавими. Незважаючи на позитивні економічні дані США, трежеріс не продають, що свідчить про великий інтерес до них.